mardi 13 décembre 2011

Quelle articulation entre "l'analyse quantitative" et "l'analyse qualitative" des portefeuilles financiers?

Le 27 janvier 2012, je prendrai part aux XIIIe Journées Internationales de Sociologie du Travail, organisées à Bruxelles par le laboratoire Métices.

Le document de travail que je proposerai à la discussion lors de ma communication est disponible sur le site des JIST, ici. J'y poursuis l'étude de la division sociale du travail d'analyse de portefeuilles financiers que j'ai entamée au cours de ma thèse.

mercredi 14 septembre 2011

Séminaire SSFA 2011-2012

Le séminaire de recherche de l'Association d’Études Sociales de la Finance (AESF-SSFA) reprend pour une nouvelle année. Le séminaire est un atelier de discussion de textes de sciences sociales consacrés à des objets financiers. On y discute à chaque séance un texte que l'intervenant a fait parvenir auparavant aux autres participants.

Le séminaire réunit ses participants sur une base mensuelle, les mercredi de 18h à 20h.
Il se tient dans la salle de réunion du Centre Maurice Halbwachs (la salle se trouve au deuxième étage du bâtiment B du Campus Jourdan: 48 bd Jourdan, Paris 14ème).

Voici donc le programme 2011-2012:

mercredi 18 mai 2011

Journées d'études à la MSH de Nantes - Quanti/Quali chez les gérants

Sous le ciel impeccable d'une sécheresse de printemps, dans la plaisante et récente MSH Ange Guépin, entre deux succulents Petits Beurres et soumis à la douce et ferme coordination du directeur scientifique de cette manifestation, mon ancien professeur d'économie du travail, Fabien Tripier, j'ai participé à Nantes à deux journées d'études interdisciplinaires ayant pour thème "Le Risque".

Bien qu'on craigne parfois l'hétérogénéité de journées organisées autour d'une notion aussi large et réunissant des disciplines variées (Sciences de l'information et de la communication, sociologie, économie, droit, gestion, histoire, etc.) et les objets et terrains d'enquête les plus divers (boîtes de sardines à l'huile, service téléphonique d'assistance aux personnes âgées, théorie de l'utilité espérée, clôture monastique, militantisme anti-nucléaire, sinistralité du travail intérimaire, etc.), j'ai en réalité apprécié les nombreuses communications qui nous furent présentées au cours d'un programme dense.

mardi 29 mars 2011

Taux de croissance sous R

Pour calculer un taux de croissance sous R, prenons pour exemple cette courte chronique de la valeur liquidative d'un fonds d'actions européennes.
       date     VL
1   2/07/07 844.83
2   3/07/07 852.43
3   4/07/07 854.71
4   5/07/07 849.98
5   6/07/07 854.59
6   9/07/07 857.47
7  10/07/07 848.02
8  11/07/07 845.25
9  12/07/07 856.29
10 13/07/07 859.31
11 16/07/07 860.34
Commençons par créer une troisième variable dans notre base de données. Remplissons-la par défaut de non-réponses. Appliquons-lui une "boucle for". La boucle démarre à la deuxième ligne de la base de données et se poursuit jusqu'à la dernière ligne de la base. Pour chaque ligne "i", elle associe à la variable "rentabilite" le taux d'accroissement entre la valeur liquidative de la ligne considérée et la valeur liquidative de la ligne précédente "i-1"
data$rentabilite <- NA
for(i in 2:length(data$VL)) data$rentabilite[i] <- (data$VL[i]-data$VL[i-1])/data$VL[i-1]

Désormais, la base de donnée est augmentée d'une variable dont la première valeur n'est pas renseignée et dont les autres valeurs donnent la rentabilité quotidienne du fonds.
       date     VL  rentabilite
1   2/07/07 844.83           NA
2   3/07/07 852.43  0.008995893
3   4/07/07 854.71  0.002674706
4   5/07/07 849.98 -0.005534041
5   6/07/07 854.59  0.005423657
6   9/07/07 857.47  0.003370037
7  10/07/07 848.02 -0.011020794
8  11/07/07 845.25 -0.003266432
9  12/07/07 856.29  0.013061224
10 13/07/07 859.31  0.003526843
11 16/07/07 860.34  0.001198636

La question traitée dans ce billet est d'une simplicité enfantine. On peut la contourner en passant par un tableur, mais cela vaut le coup d'apprendre les rudiments de la programmation R! Comme je n'ai trouvé la réponse nulle part sur Internet, il m'a fallu recourir à l'aide d'un ami pour avoir la solution. D'autres pourraient vouloir en profiter à leur tour !

mardi 18 janvier 2011

La bataille boursière de Max Weber

La Revue d'Histoire des Sciences Humaines vient de publier un article où j'étudie la structure de La Bourse et où j'essaie d'en rendre compte en la rapportant au développement historique des pensées d'un chercheur engagé.

"La bataille boursière de Max Weber. Comment éclairer l'unité problématique de La Bourse", RHSH, n°23, p.157-173.